Nielsen, ''Ve küçük bir şey'' diye başladığı cümlesini, ''Birkaç ay sonra Güney Fransa'daydım. Orada Madonna'nın boşanmak üzere olduğu Sean Penn ile tek gecelik ilişki yaşadım." diyerek noktaladı.

Madonna  1985 yılında evlendiği Sean Penn'den resmi olarak 1989'da boşandı.

Brigitte Nielsen ise , 1987 yılında Sylvester Stallone ile iki yıllık evliliğini bitirdi.